簡易檢索 / 檢索結果

  • 檢索結果：共3筆資料 檢索策略： "張傳章".ccommittee (精準) and cdept.raw="企業管理系"


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    1
    負波動率風險溢酬-以LIFFE選擇權為例
    • 企業管理系 /97/ 博士
    • 研究生： 陳盈榕   指導教授： 林丙輝 、 徐中琦
    • 考量權益報酬非常態的特性，本研究採用高階動差調整選擇權訂價模型 (Corrado and Su, 1996) 來求出存在於LIFFE 權益選擇權價格中的波動率風險溢酬。我們運用高階動差調整選擇權de…
    • 點閱：376  下載：2 
    • 全文公開日期 2014/07/23 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館：臺灣博碩士論文系統)

    2
    選擇權價格隱含之風險與利率期限結構之預測
    • 企業管理系 /100/ 博士
    • 研究生： 郭美美   指導教授： 林丙輝 、 林孟彥
    • 本論文主要是由兩篇論文所組成，分別為Chapter 1的 Implied systematic and idiosyncratic risk in option prices 與 Chapter 2…
    • 點閱：329  下載：1 
    • 全文公開日期 2017/05/01 (校內網路)
    • 全文公開日期 2032/05/01 (校外網路)
    • 全文公開日期 2032/05/01 (國家圖書館：臺灣博碩士論文系統)

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    隱含波動偏態程度決定因數與選擇權隱含風險中立分配
    • 企業管理系 /95/ 博士
    • 研究生： 張英傑   指導教授： 林丙輝
    • 本研究目的在探討隱含波動微笑曲線的結構及特性，以及隱含波動偏態程度的決定因數，以LIFFE市場交易的個股及FTSE 100指數選擇權為樣本。第一研究議題主要驗證一些有趣的假說，得到許多實證結果。首先…
    • 點閱：211  下載：1 
    • 全文公開日期 2012/07/03 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館：臺灣博碩士論文系統)
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